Forex trading con bande di Bollinger e Williams percent range

Vi propongo una personale idea e visione di un sistema forex trading di tipo trend following con le Bande di Bollinger unito al Williams Percent Range in una formula o trading system che a mio avviso produce un abbinamento di ottima qualità ed elevata affidabilità.

Premessa: Il forex è un mercato che mostra particolari punte elevate di volatilità in giornate con eventi e news di peso come un meeting di una banca centrale oppure come accaduto di recente l’elezione di un presidente importante come Donald Trump nel caso degli Stati UnitiPer intenderci percentuali di oscillazione sopra l’1% in una seduta sono già qualcosa di straordinario per il settore delle valute tuttavia utilizzando adeguate strategie si possono riuscire ad ottenere dei guadagni interessanti.

Ma andiamo con ordine descrivendo qualcosa di più circa questi due indicatori molto conosciuti ed utilizzati nell’analisi tecnica dai traders di tutto il mondo.

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Williams Percent Range

Il Williams Percent Range, denominato più semplicemente %R è stato inventato da Larry Williams. L’idea è nata dalla modifca o meglio miglioria del più conosciuto oscillatore Stocastico eliminando la componente “levigante” e la scala invertita.

Il Williams Percent Range (%R) è famoso perchè è uno fra i pochi a segnalarci le inversioni con leggero anticipo, fattore di estrema importanza.

Come ogni indicatore che si rispetti, il Williams Percent Range ci permette di individuare anche i livelli di ipercomprato ed ipervenduto, facilmente identificabili fra i valori in cui si muove che sono da 0 a -100.

I valori da -20 a -80 sono quelli definiti di pericolo mentre quelli fra -80 e -100 rappresentano la zona di forte ipervenduto in contrapposizione con quelli fra -20 e 0 che forniscono invece l’area altrettanto forte ma di ipercomprato.

Chiaramente in questi momenti di oscillazione, all’interno di questi parametri avremo:

  1. situazioni di lateralità-incertezza
  2. di ribasso consistente
  3. e di rialzo continuativo

Ciò che rende debole il Williams Percent Range (%R) è che non sempre il timing è il prodotto dell’indicatore ed ecco perchè molti traders esperti lo utilizzano insieme ad una media mobile. In effetti lo strumento più semplice e quello anche più affidabile. 

Le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono calcolate proprio su una media e questo crea una relazione interessante fra questi due indicatori.

Le bande di Bollinger prendono il nome dal loro ideatore, John Bollinger sulle basi di uno studio di un ricercatore di nome Hurst, che poneva delle “buste di negoziazione” attorno al prezzo di mercato, calcolate con una percentuale fissa, che poteva essere il 3 o 4%, in modo da offrire con le oscillazioni all’interno di questo canale delle ottime opportunità di trading.

Un elemento molto importante nell’analisi tecnica sono le medie mobili, a mio avviso le più semplici e dirette oltre che molto efficaci da usare quando si comincia a negoziare in reale seriamente.

Le bande di Bollinger non sono altro che un’evoluzione delle medie mobili e la cui costruzione avviene tracciando due linee, una sopra e l’altra sotto ad una media di riferimento presa come base. Il settaggio più utilizzato è quello con media mobile a 20 periodi e fattore 2 per il tracciamento delle altre due linee che vanno a racchiudere il prezzo all’interno del nostro canale di trading.

Il principio su cui vengono calcolate è quella della volatilità, ecco quindi che più il canale è stretto e meno ci saranno oscillazioni, mentre in caso contrario con un’ampiezza più elevata significherà che avremo movimenti più forti e prolungati.

La deviazione è ottenuta infatti dalla moltiplicazione del prezzo per il fattore che abbiamo preso come riferimento nel setting impostato.

Questo indicatore che si fonda sulla volatilità ci dice di comprare e vendere quando il prezzo si avvicina o addirittura esce momentaneamente dai bordi delle nostre due linee che racchiudono il prezzo ma non sempre questo segnale si mostra corretto dato che in casi di forti trend, la quotazione può essere accompagnata dalla linea anche per molto tempo senza per forza invertire.

Falsi segnali delle bande di bollinger

Ecco perchè abbiamo bisogno di un oscillatore per filtrare eventuali falsi segnali. Solitamente con questo sistema di trend following vediamo abbinati il MACD o l’ RSI, io invece in questo caso mi avvalgo del Williams Percent Range. Perchè? Andiamo a scoprirlo meglio.

La mia strategia forex: bande di Bollinger e %R

Come abbiamo appena spiegato l’utilità della media mobile nei segnali del %R lo rende ancor più affidabile se abbinato a questo strumento di analisi tecnica e quindi le bande di Bollinger sono molto funzionali.

Come scritto in precedenza, il %R è un miglioramento dello stocastico e nelle inversioni di trend diventa un ottimo produttore di segnali affidabili. Si rivela quasi infallibile nei suoi incroci al termine di forti trend ribassisti o rialzisti per poter entrare a mercato nel momento giusto.

L’incrocio del %R con le due linee che racchiudono i valori di mezzo del -20 e -80 sono un valido segnale per i cambi del trend e ciò avviene spesso con molta tempestività.

La strategia forex che ho messo in atto si sviluppa con un primo segnale confermato dalle bande di Bollinger supportato da un altro segnale uguale sul %R che diventa il mio ingresso buy o sell in una possibile inversione applicata in una qualsiasi coppia valutaria su cui scelgo di operare all’interno del forex.

  1. Segnale Bollinger sul rientro dei prezzi dalle bande esterne
  2. convalida e filtro con il %R in area di ipercomprato o ipervenduto

Negli esempi grafici che ho indicato sotto, ho scelto la coppia più famosa e con i volumi più alti, oltre che la meno voltatile per semplificare di più il lavoro, operando su un timeframe a 30 minuti che è quello che preferisco, rispetto ad un daily con operazione a più lunga scadenza che ha comunque prodotto qualcosa di più che valido.

Personalmente con questa formula opererei maggiormente su timeframe ridotti e su periodi brevi ma si può adattarla anche al multiday ovviamente.

EurUsd grafico a 30 minuti
Williams percent range

Nel grafico in questione ho indicato con le frecce blu i segnali buy e sell con le bande di Bollinger a cui corrisponde un segnale anche sul %R quasi sempre contemporaneo mentre in rosso quelli senza il riferimento sull’oscillatore.

L’utilizzo di entrambi gli indicatori mi ha risparmiato tre falsi segnali, solo uno ha avuto riscontro negativo per entrambi mentre la media pips di gain è stata discreta con un paio di ingressi davvero produttivi.

Da considerare anche durante un’operazione come la violazione della media mobile base delle bande di Bollinger sia un ulteriore segnale di forza dell’inversione in corso.

Nel periodo analizzato abbiamo avuto 14 segnali totali, di cui quattro negativi e solo uno ingannevole.

EurUsd grafico daily

Anche il grafico giornaliero ha prodotto diversi segnali, sempre partendo dal nostro trend follower principale.

Due sono stati negativi e il %R non ce li ha confermati risparmiandoci un’entrata inutile mentre con tutti gli altri, otto per l’esattezza, abbiamo ottenuto un guadagno.

Resta un segnale aperto che potremo verificare alla riapertura del mercato.

Per concludere ritenendomi soddisfatto di questa interessante combinazione mi ripropongo di effettuare un altro esperimento prossimamente provando ad analizzare coppie valutarie più volatili e timeframe differenti.

Vi aggiorneremo presto con altri esempi e grafici.

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli trader indipendente ed analista mercati finanziari, in particolare forex e materie prime AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come consigli di investimento personalizzati ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

One Comment

  • christian Salzone ha detto:

    Ciao Giampiero.Sono un tuo assiduo lettore e qualche mese fa ho letto un tuo articolo riguardante la strategia forex costituita dall’abbinamento delle Bande di bollinger insieme al Williams Percent Range.Devo dire che l’ho trovata interessantissima,alcune cose però non mi sono chiare:Quando dici ad esempio che un segnale di acquisto o vendita si ha quando vi è un rientro dei prezzi dalle bande esterne, intendi dire che vi debba essere una o piu’ candele che inizialmente chiudano all’infuori di esse(le bande)e poi alla prima candela con chiusura al loro interno si può entrare a mercato?Nei grafici da te presi a esempio spesso risultava che era sufficiente il semplice tocco delle bande.E la conferma del Williams Percent Range e data se l’indicatore si trova semplicemente in zona -20 o-80,oppure anche qui vi deve essere una fuoriuscita da questi parametri con conseguente rientro al loro interno?E infine questa strategia potrebbe funzionare su un time frime a 5 minuti?Tipo su euro-dollaro?Mi piacerebbe chiarirmi un po’ le idee riguardo questi punti anche perchè questa strategia mi sembra molto valida.Grazie per averla condivisa con noi lettori e mi raccomando,tienimi aggiornato per eventuali migliorie,che credo siano un po’ difficili da implementare perche il sistema mi sembra già perfetto cosi,comunque se ce ne saranno………ancora meglio. Christian

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