In questo post, condivido alcuni principi generali delle analisi volumetriche che puoi utilizzare per migliorare il tuo trading e i tuoi investimenti.
- Volume trading
- Orderflow trading
- Distribuzione e Accumulazione
- Relazione Prezzi, Volumi e Tempo
La mia convinzione è che una volta che avrai una buona conoscenza di alcuni di questi fondamenti, potrai iniziare a costruire la tua strategia attorno a questo.
Questo non è un elenco esaustivo di tutto ciò che puoi o dovresti prendere in considerazione, ma è un punto di partenza per i nuovi trader così come per quelli esperti che vogliono semplificare i propri grafici.
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Liquidità
Per le nostre esigenze, la liquidità si riferisce alla presenza di acquirenti e venditori, o alla loro mancanza (bassa liquidità). Si integra perfettamente con lo studio del volume scambiato nel tempo.
Quando richiedi un prestito o un mutuo, una delle principali domande sulla solvibilità a cui rispondere è quanto facilmente puoi vendere (liquidare) qualcosa (immobile, titoli o altro) per rimborsare il prestito.
La vendita della tua casa può fungere da garanzia definitiva a cui il prestatore potrebbe attingere, ma non è una risorsa così liquida perché dovresti trovare un agente immobiliare, scattare foto, quotarlo nel mercato, trovare un venditore, eseguire processi di ispezione, ecc. Questo lo rende un asset illiquido nel breve termine.
In un mercato altamente liquido come le azioni americane o i mercati dei futures americani (SPX, SPY, NQ ad esempio), la liquidità può essere abbastanza facile e veloce da reperire. Se voglio acquistare azioni di Apple, posso effettuare un ordine e verrà evaso quasi immediatamente, perché c’è liquidità nel mercato.
Anche i movimenti di prezzo sono in gran parte dettati da questo principio di liquidità.
La liquidità e il concetto di “resistenza” (o “supporto“)
Immagina che un mercato stia salendo, il che significa che il prezzo si sta costantemente spostando più in alto in un determinato periodo di tempo e che hai una linea di resistenza tracciata appena sopra. Quando il mercato viene scambiato su quella linea di resistenza, non si fermerà semplicemente perché pensi che possa fungere da resistenza.
Ci sono diversi destini possibili per la tua linea di resistenza.
Volume
Il volume si riferisce al numero di acquirenti e venditori sul mercato, nonché alla quantità di ordini effettuati.
Un volume alto o in aumento durante un rialzo del prezzo, con periodi intermedi di movimento laterale/ritiro verso il prezzo a basso volume, indica che la domanda è maggiore dell’offerta. Lo stesso vale in caso di declino, ovviamente invertendo domanda e offerta.
Se nella parte superiore di un rally il volume cresce, gli acquirenti hanno incontrato un venditore forte che sta “mangiando” i loro ordini di acquisto. È come una palla di energia, che si prepara per una mossa.
Se il prezzo si insinua in un volume minore e si interrompe, la domanda (acquirenti) si è esaurita e potrebbe esserci un’inversione improvvisa. Potrebbe trattarsi di un’inversione V e, se ciò si verifica, l’aumento del volume durante la discesa può fornire una reazione di prezzo opposta.
Di per sé, il volume ti dice solo quanti ordini vengono trattati, quindi deve essere applicato in un modo specifico. In sostanza, la liquidità alimenta o distrugge il volume sul mercato.
Distribuzione e Assorbimento
Nel primo tipo di volume sopra, i periodi intermedi in cui i prezzi si muovono lateralmente o si ritirano su un volume basso possono essere chiamati distribuzione. Né gli acquirenti né i venditori esercitano influenza. Il secondo tipo di azione volume-prezzo si verifica quando il prezzo si sposta lateralmente su un volume elevato, che è chiamato assorbimento.
Distribuzione. Un volume elevato durante una mossa direzionale indica liquidità su entrambi i lati, ma con acquirenti o venditori che esercitano un’influenza sull’altro.
Supponiamo che il prezzo stia scendendo con un volume sano, ma si fermi per un po’ e si scambi lateralmente con un volume basso. Questo è indicativo di venditori che si sono tirati indietro dalla loro aggressività. Tuttavia, il basso volume indica che non c’è una forte domanda da parte degli acquirenti.
Se ci fosse, il prezzo aumenterebbe con aggressività, indicato da un volume elevato e da un rapido movimento dei prezzi. Il movimento dei prezzi potrebbe attirare l’attenzione anche di altri che non vogliono perdersi il prossimo trend.
Assorbimento. Un volume elevato senza movimento dei prezzi indica che la parte che ha esercitato influenza ha incontrato la sua corrispondenza sotto forma di liquidità dall’altra parte.
Immagina che il prezzo salga direttamente con un volume elevato, ma smetta improvvisamente di muoversi mentre il volume rimane forte, con gli acquirenti che continuano ad acquistare ma senza fare ulteriori progressi.
In sostanza, c’è un venditore passivo nel mercato che sta “mangiando” quegli ordini di acquisto. Fino a quando quel venditore non si muove, o gli acquirenti diventano più aggressivi ed esauriscono quel venditore, non ci sarà più alcun aumento dei prezzi.
Importante!
Sia che tu stia assistendo all’assorbimento o alla distribuzione di prezzi-tempo-volumi, ha senso aspettare che succeda qualcosa per fare uno scambio, altrimenti stai scommettendo su ciò che accadrà dopo.
Il consolidamento indica che l’avanzamento o il declino riprenderanno in seguito.
L’assorbimento è come una palla di energia in attesa di risoluzione (in attesa di esplodere).
Volatilità
Il prezzo sta lateralizzando o si sta muovendo in modo aggressivo, come mostrano le ampie fasce di prezzo in un determinato arco di tempo?
La rapidità di queste variazioni di prezzo può darti la risposta semplice a quanto sia volatile un mercato.
Pensa ad applicarlo in modo intuitivo ai tuoi grafici. Una curva o un movimento ripido rappresentano la volatilità, mentre uno piatto no.
Se vuoi monitorare facilmente la volatilità sui tuoi grafici, puoi semplicemente applicare uno studio chiamato True Range (sulla maggior parte delle piattaforme), che dovrebbe essere semplicemente il massimo meno il minimo di ciascuna candela. Più ampio è l’intervallo di questa misura, maggiore è la volatilità.
Puoi anche usare le bande di bollinger o osservare l’andamento del prezzo rispetto ad una media mobile.
Riassumiamo il tutto
L’assorbimento e la distribuzione forniranno opportunità per fare uno scambio.
Uno swing trader potrebbe utilizzare questa analisi per segnare punti di svolta.
Un trader a lungo termine può usarlo per i punti di ingresso.
Ma spetta a ogni singolo trader determinare cosa deve sapere per fare lo scambio.
Spetta al singolo trader elaborare la propria strategia per utilizzare queste informazioni a proprio vantaggio.
Ricorda, il grafico da solo non è sufficiente. Con un ampio studio e con la formazione della mente del trader, che ti aiutano a ottenere il tuo vantaggio, puoi iniziare a progettare strategie di trading.