Gli Expert Advisors

By 7 Marzo, 2020 Aprile 24th, 2020 robot trading

A un certo punto, nel proprio cammino di trader, ci si può imbattere in determinati strumenti di trading denominati Expert Advisors.

Definizione di Expert Advisors

Gli Expert Advisors (EA) sono dei programmi scritti per una piattaforma di trading (ad esempio Metatrader, VT6, ProRealTime, cTrader e altre), che consentono di fare trading in modo automatico e/o semiautomatico sul proprio conto trading demo o reale.

Questi programmi sono anche denominati: consiglieri esperti, sistemi esperti, strategie automatiche, trading system o trading robots.

Scopo principale degli Expert Advisors

Gli Expert Advisors possono svolgere molte funzioni differenti, ma l’obiettivo specifico di molti EA è quello di aiutare l’utente ad aprire, gestire e chiudere posizioni di trading (long e/o short).

Nel trading semiautomatico, l’EA suggerisce l’apertura di posizioni su uno o più strumenti finanziari, lasciando però al trader la scelta finale se entrare o meno sul mercato, con quale size e quando uscirne. Questo tipo di EA è un prezioso assistente per chi pratica il trading discrezionale.

Nel trading automatico, il robot apre e chiude delle posizioni sui mercati in modo completamente automatizzato, senza che sia richiesto alcun intervento da parte del trader. Questo tipo di robot consente di fare trading meccanico.






Tipi di Expert Advisor

I robot differiscono tra loro in quanto a: strategie di trading adottate, gestione del denaro, gestione del rischio, strumenti finanziari e timeframe operativi per i quali sono ideati.

Gli EA monostrategia sono progettati intorno ad un’unica strategia di trading, da eseguire su uno o più strumenti finanziari.

Gli EA multistrategia utilizzano più strategie di trading sui mercati finanziari. I migliori EA multistrategia scelgono automaticamente le strategie più adatte a seconda dello strumento finanziario e della situazione di mercato.

Rendimento

Come sappiamo, esistono innumerevoli mercati, ognuno con le sue particolarità, ma ogni mercato comunque varia in continuazione.

E’ logico, quindi, che come il rendimento delle strategie di trading varierà in base allo strumento finanziario tradato, al periodo di tempo ed al timeframe delle operazioni, così varierà il rendimento degli EA che sono basati su quelle strategie.

Dunque è ovvio che un EA – se non aggiornato e revisionato di frequente, o se usato per strumenti o timeframe diversi da quelli per cui è stato progettato – molto probabilmente non renderà in modo ottimale.

Ovviamente, il rendimento effettivo dell’Expert Advisor è influenzato dai costi del broker (commissioni, spread, swap) e da vari eventi (slippage, requote, possibilità e velocità di esecuzione di un ordine).

L’unico modo per sapere quali sono gli EA più redditizi e su quali strumenti e timeframe rendono meglio in un dato periodo di tempo, è testare gli EA regolarmente e per un periodo abbastanza lungo, sia su dati storici di buona qualità sia dal vivo su conto demo o reale.

Se un EA non è redditizio su un conto dimostrativo, quindi in condizioni di trading simulato, non è saggio metterlo a lavorare su un conto di trading reale.

Continuità di funzionamento

Per far funzionare un EA in modo continuo e senza interruzioni che danneggerebbero il nostro capitale, è necessario farlo lavorare su un nostro computer che non soffra né di problemi informatici, né del rischio di interruzione della corrente elettrica o della connessione Internet.

In alternativa, è possibile caricare l’EA su un computer offerto in locazione ai traders che praticano il trading automatizzato e che include varie protezioni contro le interruzioni di servizio.

Il Virtual Private Server (VPS) rappresenta un computer virtuale, cioè una porzione delle risorse di un PC condiviso con altri utenti. Un server dedicato invece è un intero PC dedicato solo ad un unico utente, costa di più ma ovviamente i nostri EA avranno più risorse a disposizione per lavorare bene.

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Vantaggi e svantaggi

Un EA non dorme, non si distrae, non si confonde e non prova emozioni, dunque può fare trading in qualsiasi momento diurno o notturno di apertura dei mercati senza il rischio di deviare dalle regole di entrata e di uscita impostate.

Tuttavia, se l’EA non è di buona qualità per il mercato su cui viene predisposto ad operare in un particolare momento, i periodi statistici di perdita (drawdown) possono essere abbastanza importanti, e indurre l’utente a controllare spesso (e con una certa preoccupazione) il proprio conto reale di trading.

Inoltre, molti Expert Advisors – soprattutto se non testati a dovere – porteranno a perdere più denaro di quanto si guadagna, il che evidentemente condurrà il proprio conto di trading alla rovina finanziaria in un periodo di tempo più o meno breve.

Programmazione

Poiché un EA è fondamentalmente un programma informatico, ovviamente dev’essere programmato da qualcuno.

L’EA dev’essere programmato per una piattaforma di trading che preveda la possibilità di effettuare trading automatico. Spesso è richiesta un’applicazione software specifica per poter programmare l’EA, la quale in molti casi (ma non sempre) viene inclusa nel pacchetto software della piattaforma di trading stessa.

Tra le più note piattaforme di trading che consentono l’uso di Expert Advisors (o comunque il trading automatico) ci sono: MetaTrader (MT4 e MT5), ProRealTime, NinjaTrader (NT7 e NT8), MultiCharts, MetaStock, TradeStation e Amibroker.

Un EA può essere programmato da sé, se si conosce bene il linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading su cui l’EA dovrà essere eseguito. Tuttavia, imparare bene un linguaggio di programmazione – come ben sanno gli addetti ai lavori – può richiedere un periodo di tempo abbastanza lungo di studi teorici ed applicazioni pratiche.

Per agevolare il difficile compito di realizzare il nostro EA su misura per noi, esistono anche dei programmi che creano automaticamente un singolo Expert Advisor in base alle specifiche dell’utente finale.

Vi sono inoltre veri e propri software generatori di EA (come applicazioni eseguibili localmente oppure come applicazioni cloud), che impostando un “algoritmo genetico” producono e testano su dati reali tante strategie, in base alle quali vengono poi creati automaticamente tanti EA per la piattaforma di trading di riferimento.

La soluzione più facile per molti, comunque, è affidarsi ad un programmatore professionista per creare un EA che risponda ai propri desideri ed obiettivi.

Programmabilità e modificabilità

I robot possono essere a codice aperto oppure a codice chiuso.

Negli Expert Advisors a codice aperto (open source), il codice sorgente del programma è facilmente esaminabile e modificabile con l’editor apposito, per cui è facile modificare il robot secondo le proprie esigenze (condizioni di entrata e di uscita sul mercato, money management e altri aspetti).

Gli Expert Advisors a codice chiuso (closed source) si possono esaminare e modificare solo possedendo il file del codice sorgente creato dal programmatore. Inoltre, molti EA includono misure di protezione contro la copia e l’utilizzo non autorizzati (se la piattaforma dispone di tali funzionalità).

Prezzo

Gli EA possono essere a pagamento oppure gratuiti. Molti EA a codice chiuso sono di tipo commerciale, mentre nel caso di tanti EA gratuiti il codice sorgente è visionabile e modificabile col permesso dell’autore.

La licenza d’uso di alcuni robot è acquistabile con una somma di denaro una tantum, mentre molti altri vengono concessi in licenza solo dietro pagamento di un canone mensile o annuale.

Esistono tanti siti che consentono di scaricare (e acquistare, se a pagamento) tanti EA per tutte le esigenze. Alcune piattaforme di trading (come MT4 e MT5) integrano in sé una funzione per scaricare Expert Advisors.

Personalizzazione

Molti EA consentono di personalizzare un numero più o meno grande di impostazioni. Alcuni sono preimpostati per i principianti, ma molti altri richiedono una configurazione più laboriosa.

Cambiando le impostazioni di un EA, di solito è possibile personalizzare le sue strategie, anticipando o ritardando l’entrata e/o l’uscita sul mercato in base alle opzioni scelte.

Il modo migliore per personalizzare un EA, ovviamente, resta programmarlo o farlo programmare in base ai propri desideri.

Altre categorie di Expert Advisor

Gli hedging robots si occupano di aprire e chiudere delle posizioni di hedging al momento opportuno, per proteggere il capitale nel caso in cui il mercato si muova troppo nella direzione opposta a quella già intrapresa da noi. Possono essere utili per mitigare i periodi di drawdown e quindi per avere un’equity curve più equilibrata.

Vi sono poi EA che si occupano della gestione del denaro (money managers), i quali per ogni posizione impostano la size, i livelli stop loss e take profit seguendo le indicazioni preimpostate o quelle dell’utente.

Queste funzioni (hedging e money management) possono essere già incluse in un EA. Dunque, se si vogliono utilizzare dei bot specializzati per l’hedging o per il money management dovremo assicurarci che le relative funzioni nell’EA di trading principale siano disattivate, al fine di non causare effetti indesiderati sulla gestione del nostro capitale.

Vi sono poi EA che sono veri e propri market scanner, cioé delle sentinelle automatizzate che monitorano numerosi strumenti finanziari per segnalare tempestivamente al trader discrezionale dove si trovano le opportunità di trading più appetibili in base alle regole impostate.

Infine, alcuni EA svolgono la funzione di market replay software, veri e propri simulatori di mercato che consentono al trader di esercitarsi a fare trading, riproducendo alla perfezione nei modi e nei tempi di manifestazione la sequenza di candele di prezzo storicamente verificatasi sullo strumento finanziario selezionato. Questo tipo di software è molto utile per testare le proprie strategie di trading discrezionale senza correre rischi.

Quando poi si è pronti per fare sul serio, XM offre diversi tipi di conti trading reali, secondo le proprie esigenze. Prova oggi il trading online!

Considerazioni finali

Giova ricorda che il trading, anche automatico, è un’attività che richiede molto studio e molto rischiosa, e che può portare alla perdita dell’intero capitale investito, dunque bisogna esercitare estrema cautela.

Per testare regolarmente la redditività dei propri EA per i propri strumenti finanziari preferiti, è necessario un conto demo a valori reali, che cioè utilizzi i dati di mercato reali per simulare il proprio trading.

Tra i broker affidabili, XM offre un conto demo gratuito, senza scadenza e senza impegno per l’utente, che consente di esercitarsi in un ambiente simulato senza rischi e fornisce valori reali di mercato per testare con grande precisione le proprie strategie di trading – automatiche o manuali che siano.

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Vincenzo Denurra

Vincenzo Denurra

Trader su conto reale dal 2012 (da prima in demo), appassionato di analisi tecnica e statistiche. Ama ricercare, analizzare, testare, recensire e confrontare strategie di trading, indicatori ed Expert Advisors. E' convinto che acquisendo informazioni da molti indicatori non correlati si possano ridurre i falsi segnali di trading e dunque sia possibile migliorare il rendimento complessivo.

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