Il trading, sia sul Forex, sul mercato azionario o su quello delle commodity, è un’attività complicata, che lascia ben poco spazio all’improvvisazione.

Nel 2017 è aumentato anche l’interesse nel trading di criptovalute che risulta allo stato attuale molto rischioso.

piano di trading

Per questo – e per tanti altri motivi – è necessario sviluppare un trading system e un piano di trading.

L’arena è molto competitiva, sopravvive solo chi ha una chiara strategia e un programma altrettanto chiaro per eseguirlo.

I rischi, se si ignora questa sana pratica, sono numerosi e coinvolgono svariati aspetti dell’attività del trader: dalla psicologia alla capacità di resistere alle turbolenze del mercato fino, molto banalmente, alla capacità di generare profitto.

La verità, per quanto spiacevole, è una sola: senza un piano di trading e un trading system non si va da nessuna parte, e si perde il capitale.

Perché avere un piano di trading

Lo scopo del piano di trading (vedi esempio QUI), che deve affiancare il trading system, è conferire razionalità ed efficacia all’attività di investimento. A partire da una definizione chiara degli obiettivi e da un’altrettanto limpida individuazione del proprio profilo di rischio, il piano circoscrive elementi quali il volume di investimento per singolo trade, la frequenza di trading, i segnali di entrata e di uscita da prendere in considerazione, gli strumenti di analisi tecnica e fondamentale da utilizzare, le procedure di monitoraggio e di verifica dei risultati.

Una volta che il trader ha sviluppato il piano, è chiamato a seguirlo pedissequamente, con la massima disciplina. Sia chiaro, non c’è niente di definitivo è irreversibile in un piano di trading. Esso può essere modificato, accantonato o sostituito, purché ci siano motivazioni oggettive per farlo. Di questo argomento parleremo del prossimo paragrafo.

Ora, esaminiamo i vantaggi specifici nell’avere un buon piano di trading e di un trading system:

Cambiare il piano di trading

Lo abbiamo già anticipato: il piano di trading non è la bibbia.

Può essere ritoccato o addirittura sostituito, se non funziona. Inoltre, è raro individuare un buon piano di trading al primo colpo, come è raro che questi mantenga la sua efficacia per sempre, se le condizioni di mercato subiscono una evoluzione. Sorge quindi spontanea una domanda: quando cambiare il piano di trading?

La risposta più semplice sarebbe: quando non produce più risultati. Risposta naturale, fisiologica, ma difficile da mettere in pratica.

Occorre, infatti, capire se realmente il proprio metodo ha smesso di funzionare, o se si tratta di una fase passeggera.

Ad esempio l’Ichimoku EA che abbiamo sviluppato nel Novembre 2016 ha realizzato ottimi risultati fino ad Agosto 2017. Dopo si è arenato e ha creato risultati di dubbio valore. Dopo 4 mesi abbiamo deciso di rivedere il piano di trading e il trading system.  Nel Gennaio 2018 stiamo ancora sviluppando e ricercando i migliori cambiamenti da attuare. Quindi non c’è un cambiamento veloce ma una scelta matura.

Da questo punto di vista, il monitoraggio e l’archiviazione dei risultati rappresentano una risorsa inestimabile. Un bravo trader dovrebbe conservare le informazioni relative ai trade passati, in modo da formare un campione statisticamente valido da analizzare nel caso si avverta che qualcosa non sta andando per il verso giusto.

Una buona regola potrebbe essere quella di decretare fallito un trading system quando ha dimostrato di non dare più risultati in buona parte (diciamo un 50%) delle situazioni per cui era stato programmato.

Cambiare un piano di trading è stressante. Anche perché il trader fa presto ad abituarsi a procedure specifiche, e ci mette molto a impararne di nuove. Eppure, è un passaggio da compiere.

Il gioco vale la candela solo in un caso: se e solo se il nuovo sistema di trading è più efficace di quello vecchio.

Come fare per capirlo in anticipo? Semplice, con il Backtest. Questa è una pratica relativamente semplice che consiste nell’applicare un piano di trading (già elaborato nelle sue componenti ma ancora non adottato ufficiale) in situazioni del passato. Il Backtesting risponde alla domanda: come si sarebbe comportato questo piano se lo avessi utilizzato due mesi, sei mesi, un anno fa?

Certo, occorre avere una qualità elevata delle quotazioni passate attraverso le piattaforme trading che si vogliono utilizzare (la mt4 e mt5 permettono di creare backtest semplici ma efficienti). Nella stragrande maggioranza dei casi, è possibile circoscrivere in maniera accurata il periodo (indicando un range di date), lo spread medio da applicare e le modalità di calcolo di margini, commissioni, livelli di stop-out e leva finanziaria.

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