Market Neutral – Perchè Neutralizzare il mercato?

Se il cassettista (compra un titolo e lo tiene per molto tempo) è paragonabile ad una Classe S Mercedes e un trader intraday è paragonabile ad una BMW Roadster, il tipo di trading che presenterò sarà qualcosa di simile ad una Toyota Highlander. Non è un’ auto elegante e neanche un’auto divertente da guidare ma è molto affidabile anche per viaggi molto lunghi.

Le mie strategie di trading performance-oriented permettono di dormire tranquilli la notte senza sacrificare efficienza e stabilità nel tempo.

Neutralizzare il mercato è un modo per affrontare le insidie dei mercati finanziari. In un mercato in trend è facile determinare la direzione ma diventa difficile guadagnare quando si attraversa una fase di transizione tra un trend e un’altro (da long a short e viceversa).

Le strategie che propongo tendono a raggiungere i 2 obiettivi più importanti nel trading finanziario ovvero:

  • bassa volatilità (ovvero controllo del rischio)
  • alti ritorni finanziari

Il primo passo che faremo è studiare le posizioni da aprire al fine di neutralizzare gli effetti della volatilità nel portafoglio investito.

Neutralizzare il mercato è il modo per dormire tranquilli la notte e ottenere risultati positivi nel lungo periodo.

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Spread Trading, Emotività, Rischio e Performance

Controllare e gestire le relazioni tra aspetti umani e sistematici in un trading system e i suoi riflessi in termini di redditività nel medio e lungo periodo è un lavoro difficile ma seguendo alcune regole si può imparare e migliorare.

Le strategie di spread trading ci aiuteranno ad essere contemporaneamente long e short sui mercati finanziari sfruttando le regole delle correlazioni dirette (o indirette) e delle curve di probabilità di tipo mean reverse.

In questo modo non sarà più necessario preoccuparsi sul trend attuale o futuro, se il mercato è ai massimi o ai minimi o se ci sarà una correzione. Il trading system permetterà di sfruttare il movimento naturale long-short di almeno 2 strumenti finanziari equilibrando volatilità e rischio.

Ciò non vuol dire che non ci sarà rischio ma che sarà più facile tenerlo sotto controllo. Il rischio è un fattore inevitabile in ogni tipo di investimento (finanziario, immobiliare, imprenditoriale).

We-Spread strategia trading

La logica del We-Spread mira a battere i mercati sia in fase di rialzo che di ribasso e soprattutto riuscire a guadagnare anche nelle fasi di transizione da trend rialzista a trend ribassista. Questo ultimo punto è la fase più difficile per i trading systems di tipo trend following perchè i mercati creano numerosi falsi segnali.

Se eliminiamo la necessità di seguire il trend (o di individuare il giusto trend di mercato) e rendere “neutra” la direzionalità, il compito del trader sarà solo quello di trovare i giusti sottostanti su cui investire!

La strategia We-Spread che spieghiamo nel video corso ( in allegato all’indicatore) permette a tutti gli utenti di fare trading in modalità stress-free, profittevole e in tutte le condizioni di mercato.

Come detto prima il sistema non è immune al rischio, che è una variabile non eliminabile. Il rischio è però controllabile perchè la giusta selezione dei sottostanti permette di ottenere vantaggi statistici che contengono il rischio, il DrawDown e l’esposizione temporale.

Vantaggi nel neutralizzare il mercato

Riepilogando possiamo affermare che con la logica del We-Spread:

  • non hai necessità di studiare il trend del mercato con gli indicatori o oscillatori
  • non hai necessità di utilizzare l’analisi tecnica o fondamentale (puoi applicarla per ottenere maggiori informazioni e tentare di ridurre ancora meglio il rischio)
  • non devi preoccuparti che il trend rialzista (o ribassista) sta per volgere al termine rischiando di entrare troppo tardi
  • non sarai mai buttato fuori dal mercato per via della volatilità (ad esempio durante le notizie economiche, dichiarazioni politiche, dati finanziari e notizie rilevanti)
  • non dovrai spendere ore a studiare i prezzi, bilanci di società, dati economici micro e macro

Per concludere ti ricordo che non ho inventato nulla di nuovo. Ho semplicemente applicato delle regole statistiche in un modo originale (inusuale) ma che hanno dimostrato di funzionare.

Esempi di trading con logica Market Neutral

In questi trades di forex trading potete notare che il sistema si è posizionato sia long che short su strumenti forex correlati positivamente. Si entra allo stesso momento long e short e si esce sempre allo stesso momento.

In questo modo il sistema non ricerca la parte giusta del trend del mercato ma la combinazione statistica migliore per essere neutrali rispetto al trend e in ogni caso profittevoli sfruttando le correlazioni.

In questo altro esempio potete vedere l’effetto del Market Neutral grazie all’indicatore We-Spread che studia la correlazione e la statistica tra DAX e SP500 in timeframe H4. Le trendline in blu indicano le zone di acquisto e quelle rosse le zone di vendita del sottostante.

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Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino è trader online, coach di strategie di trading su indici, azioni e forex. AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come raccomandazioni di investimento personalizzate ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

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