Ottimizzare la strategia Bande di Bollinger e Williams %R

By 28 Gennaio, 2017 Didattica Trading

In questo nuovo articolo cercheremo di ottimizzare la strategia Bande di Bollinger e Williams %R e i segnali forex affidabili che ne scaturiscono. La strategie forex permette di sfruttare le inversioni in qualsiasi timeframe preso in esame nell’analisi di una coppia valutaria di nostra scelta.

[callout bg=”#eeee22″ bt_content=”Leggi” bt_pos=”right” bt_style=”undefined” bt_link=”https://www.we-trading.eu/forex-trading-con-bande-di-bollinger-e-williams-percent-range/”]Lezione 1 Bande di Bollinger e %R: [/callout] Per capire meglio come ottimizzare questo metodo dobbiamo andare ad approfondire i difetti di ogni singolo indicatore che andiamo ad utilizzare nel nostro sistema di trading per poter andare a filtrare il più possibile i segnali forex che ci vengono proposti.

Le principali regole delle Bande di Bollinger

Trattandosi di un indicatore trend following quello che subito ci deve interessare è stabilire se ci siano possibilità interessanti di operare sul grafico che stiamo analizzando ovvero se siamo in presenza di un trend ben definito oppure soggetto ad una forte volatilità o ancora se siamo imprigionati in una fase di lateralità che corrisponde ad un’assenza in pratica di veri segnali operativi.
L’ampiezza della distanza fra le bande ci indica appunto il momento in cui ci troviamo ed in caso di spazio molto ridotto sarà già chiaro per noi che quello strumento analizzato non abbia un trend che possa permetterci di operare in maniera proficua. Ecco che la scelta della coppia valutaria nel nostro caso riguardante il forex è già di per se importante per poter rendere produttivo il nostro trading system.
Il momentum è la base della bande di Bollinger e di conseguenza saranno i cambi più volatili e movimentati quelli che più si adatteranno maggiormente al nostro indicatore che abbinato anche ad un adeguato misuratore dei volumi troverà un ottimo bilanciamento.

Oltre a questo un’altra importante cosa da considerare è il fatto che non sistematicamente quando il prezzo si trova sul limite della banda ci sia per forza un’inversione. Infatti durante la forza di un trend la quotazione può letteralmente camminare sulla banda e questo ne misura la forza.

La media mobile semplice a 20 periodi sulla quale vengono poi calcolate le bande è impostata su un valore ideale ma può benissimo essere cambiata ricordandosi tuttavia di modificare anche il rapporto che è alla base della creazione degli estremi dell’indicatore all’interno dei quali si muove il prezzo. Se ad esempio su questa media utilizziamo 2 deviazioni standard, se aumentassimo il numero dei periodi a 50 dovremmo alzare tale valore a 2,5 oppure in caso di media a 10 periodi diminuirlo a 1,5 e così via.

Ma il concetto fondamentale sta nel fatto che il contatto o la perforazione della banda non significa un automatico segnale ne in un senso ne nell’altro ed ecco perchè entra in gioco l’abbinamento con l’oscillatore Williams %R.

Perchè l’Williams Percent Range?

Un trading system deve diminuire al minimo gli errori e quindi i falsi segnali ed ottimizzare il proprio rendimento, di conseguenza la semplicità delle bande di Bollinger necessita di un unico oscillatore che in presenza di contatto fra candela chiusa e banda o di fuori uscita da essa, mi segnali la probabile inversione di trend.
La forza del Williams %R sta proprio nella grande capacità di anticipo di un segnale rispetto ad indicatori più famosi come lo stocastico che pure è molto preciso e per questo nel momento in cui l’oscillatore esce da una fase di ipercomprato o da un’altra di ipervenduto proprio in concomitanza con l’uscita della candela dalle bande di Bollinger, la possibilità di un’inversione e quindi di un segnale vincente aumenta di moltissimo la sua valenza in termini operativi.
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Indicatore, oscillatore, quale time frame per il forex?

Nello scorso articolo avevo proposto un raffronto fra segnali su grafico a 30 minuti e giornaliero per una coppia di valute classica come euro dollaro. Scelta non casuale perchè un concetto importante nell’utilizzo delle bande di Bollinger è quello dei volumi e di conseguenza dobbiamo scegliere cambi che siano piuttosto supportati dalle transazioni.

Trend definito, volatilità, alti volumi sono tre caratteristiche necessarie per avere un buon riscontro da questa nostra combinazione tecnica e non ci resta che capire quale sia il time frame ideale.
A mio avviso questo sistema si adatta molto bene nell’intraday dove i segnali di prosecuzione di un trend ed i relativi ritracciamenti, generano una buona serie di segnali di una certa affidabilità.
Andiamo quindi ad analizzare un’altra coppia molto tradata UsdJpy nei seguenti formati:

  • UsdJpy grafico h1
  • UsdJpy grafico h4

Questo perchè andiamo al meglio a sfruttare sia il trend di base che le classiche pause di ritracciamento. Inoltre prenderemo solo in considerazione i segnali prodotti dalla bande di Bollinger quando la candela chiuderà solo con il corpo fuori dalle bande sia parzialmente che interamente senza quindi considerare gli spike. Questo perchè come abbiamo detto molto volte il prezzo può correre sulle delimitazioni e questo è un segnale di forza e non di inversione.

Fra i segnali proposti andiamo a scegliere solamente quelli con la doppia conferma, dove il nostro oscillatore Williams esce dalla fase di ipercomprato o venduto, ritornando all’interno della sua area neutra.

Il target sarà a nostra discrezione impostando prima la media mobile a 20 periodi come primo riferimento e successivamente la banda opposta a quella di partenza.

Trading system Bande di Bollinger con Williams%R: risultato ottenuto

 

Abbiamo ricevuto 6 segnali di cui 3 confermati da entrambi gli indicatori e 3 no. Il risultato sui 3 con la doppia conferma è stato buono così come il filtro da noi creato per evitare un’entrata sbagliata a mercato.

In questo secondo caso ci sono stati ben 7 segnali tutti confermati da entrambi gli indicatori e tutti andati a target o comunque in positivo. La prestazione è stata ottima e la presenza di trend in corso ci ha molto facilitato ma è su questo e sui volumi che si basa il nostro trading system.
In conclusione possiamo dire che nella sua formula intraday il nostro sistema è davvero interessante e richiederà ulteriori approfondimenti cercando di trovare anche una buona impostazione per operazioni più sul lungo periodo.
Nel prossimo appuntamento cercheremo di capire come impostare anche un corretto stop ed un buon rischio rendimento. Per qualsiasi altra cosa o approndimento siamo sempre a vostra completa disposizione.

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli trader indipendente ed analista mercati finanziari, in particolare forex e materie prime AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come consigli di investimento personalizzati ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

2 Comments

  • raffaele ha detto:

    salve, giusto per la precisione vorei segnalare che affermare che l’indicatore William’s è migliore dello stocastico è un errore logico in quanto la formula di calcolo dei due indicatori è assolutamente identica, cambiando soltanto la scala di riferimento. Quanto alla velocità, basta ipostare il fattore di rallentamento dello stocastico pari a 1 (cioè annullare lo smoothing) per avere assolutamente lo stesso grafico.

    • Giampiero ha detto:

      Partendo dal presupposto che le critiche sono sempre ben accette non capisco il concetto di errore logico ma a parte quello ritengo lo stocastico un ottimo indicatore che uso tantissimo nel forex. Tuttavia con questa strategia sopratutto intraday, il segnale a conferma di quello che ricevo dalle Bande di Bollinger è più rapido, stessa cosa fra l’altro anche con il CCI. Per quel che riguarda le impostazioni quelle sono soggettive. Che il Williams %R sia più tempestivo dello stocastico non è una mia idea personale ma un fattore che ho rilevato e che viene confermato anche da test svolti da altri trader. Detto questo nessuno impedisce l’uso dello stocastico anche in questa strategia

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