Lo spread trading è lo studio di strategie di trading che prevedono l’apertura di trades di segno opposto su sottostanti correlati in modo positivo nel lungo periodo. Ne abbiamo già parlato diverse volte nel nostro sito e oggi faremo alcuni commenti su indici e azioni italiane e americane. Ecco alcuni appunti utili per chi non ha mai fatto spread trading.
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Spread trading FTSEMIB e azioni italiane
Un primo sguardo lo diamo al FtseMib italia e a 3 azioni italiane che hanno un peso importante all’interno dell’indice stesso, ovvero IntesaSanPaolo, Unicredit e Generali assicurazioni Italia.
Da questo primo grafico con l‘indicatore We-Spread si evince che in generale il FtseMib è da considerare Bullish rispetto alle azioni prese in osservazione:
- lo spread FtseMib vs IntesaSanPaolo è FLAT nel daily ma con potenzialità al rialzo;
- lo spread FtseMib vs Unicredit è Rialzista nel daily, ciò vuol dire che conviene comprare FtseMib e vendere le azioni di Unicredit per creare un profitto differenziale;
- lo spread FtseMib vs Generali è Rialzista nel daily, ciò vuol dire che conviene comprare FtseMib e vendere le azioni di Generali per creare un profitto differenziale ma bisogna fare attenzione alla voce dello Spread Mensile e Veloce che è negativa, ovvero vuol dire che tale impostazione si sta indebolendo. In effetti a livello mensile Generali guadagna lo 1.93% mentre l’indice perde lo 0.24%. Questo non vuol dire che lo spread non è ancora rialzista ma solo che in questi ultimi giorni si è indebolito e crea una perdita.
Idea di Trading: In generale i bancari infatti perdono circa il 10% ad 1 mese e il FtseMib invece perde solo lo 0,24%… ecco che lo spread ci riporta alla creazione di un profitto (BUY FtseMib e vendita delle azioni)
Spread trading Dax30 vs Ftse100, Cac40 e DJ-Eurostoxx50
In questo quadro di spread trading sugli indici il Dax si è presentato molto più debole rispetto agli altri indici. In questo caso le posizioni di SELL del DAX e di BUY degli indici UK, CAC e EU50 avrebbero generato un profitto mensile totale di circa il 3.65%.
La debolezza dell’indice DAX è ancora forte e non si esclude la possibilità di riaprire posizioni con spread ribassista. Infatti il DAX rimane debole finchè non riuscirà a superare quota 12645.
Spread trading Nasdaq100 vs Amazon, Alibaba, Coca-Cola
Nel mercato americano la selezione di indici e titoli di oggi ci mostra che il Nasdaq100 continua ad essere preferito al rialzo e crea un divario di circa il 5% sui relativi titoli azionari segnalati: Amazon, Coca-Cola e Alibaba. Nulla di interessante per ora.