Trading con le medie mobili

Le medie mobili sono tra gli indicatori più semplici e facili da utilizzare. Nell’analisi tecnica abbiamo a disposizione un gran numero di strumenti sempre più innovativi e precisi, tanto che a volte ci dimentichiamo di alcuni classici indicatori e sistemi, come il trading con le medie mobili, perchè li riteniamo ormai superati o poco al passo con i tempi.

Trading con le medie mobili: metodo semplice ma efficace

E’ questo il caso del trading con le medie mobili che spesse volte vengono ripescate e subito rivalutate vista la loro elevata affidabilità. Molti indicatori e persino strategie si basano proprio su questo classico strumento ed un caso simile lo abbiamo affrontato nel mio precedente articolo:
+
[accordions handle=”arrows” space=”no” ] [accordion title=”Medie mobili, Bollinger e %R” ] leggi l’intero articolo QUI [/accordion] [/accordions]

Prendendo spunto da questo riferimento, basta prendere in considerazione un grafico pulito ed insieme ai nostri livelli e trendline che dobbiamo per forza tracciare per poter effettuare un’analisi precisa ed accurata, andiamo ad inserire le medie mobili che alla fine ci fanno sia da trend follower per capire in che fase di mercato ci troviamo ed in molti casi da supporto o resistenza su cui si vanno a formare interessanti rimbalzi di prezzo.

Cos’è una media mobile?

Cominciamo prima di tutto a definire il concetto di media mobile che non è altro che il valore medio di un determinato strumento analizzato in un periodo predefinito di sedute che andremo noi a stabilire nel breve, medio o lungo termine e che si aggiorna progressivamente con il dato più recente che va a cancellare l’ultimo del periodo temporale su cui abbiamo impostato la nostra media mobile.

Più il settaggio sarà di breve periodo e più la media mobile sarà sensibile ai movimenti del prezzo mentre più andremo su lungo periodo e meno si evidenzieranno movimenti.

La funzione di trend follower della media sarà evidenziata dal movimento del prezzo al di sopra o al di sotto di essa così come gli eventuali incroci potranno rappresentare dei possibili segnali di inversione sul momentum in corso.

Ma allo stesso tempo l’eventuale rimbalzo del prezzo su una media ci indicherà la possibilità che il prezzo è finito su un supporto o una resistenza importante che va a cambiare l’andamento del trend in corso.

Questa doppia funzione ci dimostra sia la semplicità che l’efficacia della media mobile all’interno dell’analisi tecnica.

trading con le medie mobili

Medie mobili: quali sono e quante sono

Le principali medie mobili conosciute ed utilizzate sono tre e si dividono in:

  • semplice
  • ponderata
  • esponenziale

La media mobile semplice è la più utilizzata fra i traders e viene calcolata prendendo in considerazione i valori relativi ad un determinato intervallo di tempo dividendoli per il numero degli stessi. Spesse volte viene però criticata in quanto assegna la stessa importanza ad ogni singolo dato considerato.

La media mobile ponderata dà invece un maggiore peso ai dati più recenti in quanto si ritiene che abbiano più importanza i valori espressi dal mercato in un periodo di tempo più aggiornato. Al valore di ogni giorno viene assegnato un peso pari a quel determinato giorno e questo peso corrisponde al periodo preso in considerazione.

Più difficile è invece il calcolo della media mobile esponenziale suffragato tuttavia dal fatto che le moderne piattaforme sono in grado di renderlo facilmente ottenibile grazie all’attuale avanzato livello tecnologico. In questo caso la componente storica assume maggior rilevanza con i dati presi in considerazione su tempi più lontani ma con un peso maggiore assegnato a quelli invece più recenti.

Per comprendere maggiormente il calcolo basta capire che la differenza fra questa media e le altre è che viene definito un parametro compreso fra 0 e 1, chiamato fattore di decadimento, che in maniera esponenziale e non lineare attribuisce un peso maggiore ai dati più recenti pur mantenendo il riferimento sui dati più a lunga scadenza o almeno non annullandone il peso sul risultato ottenuto.

I valori delle medie mobili

L’impostazione del settaggio delle medie mobili ( parliamo delle semplici, quelle più utilizzate), può essere personalizzato e sfruttato in modi diversi, tuttavia i valori principali assegnati alle medie sono quelli di 5, 20, 50, 100, 200 e anche 600 periodi.

Le medie mobili a 100 e 200 periodi sono spesso usate come livelli di supporto e resistenza e con un trading system basato su questo sistema sono spesso molto precise in termini di rimbalzo.

Le medie mobili a 5 e 20 vengono invece usate per generare segnali quando la media mobile più veloce incrocia in un senso o nell’altro quella più lenta ed anche qui fanno il loro lavoro in maniera piuttosto precisa.

Ovviamente dobbiamo considerare che gli eventuali incroci possono essere presi in considerazione in momenti di trend definito e non quando il mercato si muove in maniera laterale in quanto potremmo avere molto spesso dei falsi segnali.

E’ quindi molto importante considerare prima di tutta la media mobile per la sua funzione di trend follower ed accertarsi che il prezzo non sia troppo vicino alle media considerata in quanto potremmo trovarci di fronte ad una situazione di incertezza che non è l’altro che l’espressione del sentimento del mercato riflesso del comportamento dei traders che ancora non prendono una posizione decisa.

Le medie mobili esponenziali hanno i principali valori di settaggio a 89 e 144 periodi, ovviamente l’andamento sul grafico sarà più spezzettato con medie calcolate sul breve termine e più lineare per medie di lungo periodo.

Pregi e difetti delle medie mobili

Partendo dal presupposto che non esistono indicatori magici, possiamo affermare che le medie mobili sono innanzitutto uno strumento molto semplice da utilizzare, interpretare ed inserire nell’analisi tecnica e grafica ma non ci garantiscono una perfezione in quelli che sono gli eventuali segnali generati.

Come ogni indicatore necessitano sempre di un supporto o abbinamento che permetta di integrare i loro segnali mentre sono molto più precise quando dobbiamo cercare degli eventuali punti importanti di supporto o resistenza a livello storico per poter osservare il comportamento del prezzo e la sua evoluzione approfittando della formula del calcolo delle medie che come ci indica la parola stessa si muove nell’arco dei periodi presi in considerazione andando sempre ad aggiornarsi.

Ottimo strumento quindi sotto questo punto di vista e potenziale generatore di segnali produttivi se correttamente abbinato ad un oscillatore a nostra scelta.

Inoltre consideriamo come due famosissimi indicatori fra i più utilizzati, le Bande di Bollinger ed Ichimoku siano costruiti proprio sulle medie mobili e possiamo addirittura definirli come una loro evoluzione in termini di studio da parte dei rispettivi inventori.

Nel grafico che abbiamo allegato a questo articolo, ho preso in considerazione un asset a mio avviso ideale per l’utilizzo delle medie mobili che è l’oro, uno dei protagonisti del 2016 in termini di movimenti piuttosto considerevoli sia in un senso che nell’altro e quindi ideale per questo sistema di trading.

Come vediamo con lo schieramento sul grafico dei 5 tipi di medie mobili descritte precedentemente, notiamo come nel recente periodo l’oro sia rimbalzato al ribasso proprio nei pressi della media a 100 periodi e come il nostro target possa essere l’altra media a 50 periodi, un’ operazione che fra l’altro sto gestendo proprio su questa base.

Un ulteriore segnale ribassista potrebbe arrivare con l’incrocio della media a 5 periodi con quella a 20 con l’operazione che potrebbe andare a target.

La media a 200 periodi ha invece rappresentato con la sua violazione sul finale dello scorso anno, l’accelerazione al ribasso dell’oro dopo l’elezione di Trump negli Stati Uniti con conseguente rafforzamento del dollaro americano e vista la sua valenza in termini periodici, a suo tempo fu un ottimo segnale d’ingresso.

Tantissimi sono gli usi e gli studi che possiamo portare a termine con le medie mobili e nei prossimi articoli proveremo un ulteriore strategia con l’integrazione di un altro indicatore oltre ad analizzare l’importanza dei livelli in corrispondenza delle medie.

[callout bg=”#eeee22″ bt_content=”Leggi qui” bt_pos=”right” bt_style=”undefined” bt_link=”https://www.we-trading.eu/medie-mobili-ottimo-filtro-trend/”]Leggi come usare le medie mobili per creare i filtri trend e filtri falsi segnali[/callout]
Giampiero Micheli

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli trader indipendente ed analista mercati finanziari, in particolare forex e materie prime AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come consigli di investimento personalizzati ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.