Didattica Trading

Come sfruttare la volatilità

By 31 luglio, 2017 No Comments

Tra i “nemici” che i trader di ogni risma si trovano ad affrontare più volte nel corso della loro carriera spicca la volatilità. Con il termine volatilità si indica un movimento dei prezzi, in un senso e nell’altro, che esula dalla normalità.

La volatilità si presenta in momenti di news di mercato di elevato impatto finanziario e che crea numerosi sbalzi di trend in poco tempo.

In breve, un asset è volatile quando le variazioni di prezzo sono numerose, consistenti e avvengono in un lasso di tempo ridotto. La buona notizia è che, in qualche modo, la volatilità può trasformarsi in un alleato, quindi rappresentare una risorsa in termini di guadagno. E’ il caso dei modelli di spread trading intraday (qui trovi gli indicatori metatrader).

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla volatilità e come può essere sfruttata.

Quello che c’è da sapere sulla volatilità

La prima domanda che un trader dovrebbe porsi, e della quale dovrebbe conoscere la risposta, è la seguente: “cosa causa la volatilità”?

La risposta, in realtà, non è univoca. Nel senso che sono numerosi e vari i fattori che provocano il rapido movimento dei prezzi. In genere, gli ordini di fattori sono due. In primo luogo, gli eventi economici potenzialmente “disruptive”, che colgono di sorpresa il mercato e perché inattesi e perché gravidi di conseguenze. La pubblicazioni di dati economici fuori dall’ordinario, decisioni inattese della banca centrale, una dichiarazione accesa di un decisore sono tutti eventi in grado di influire sul mercato.

Secondariamente, anche l’ordinario intervento di investitori istituzionali può fungere da catalizzatore. Il motivo è semplice: rispetto ai trader normali, gli investitori istituzionali generano un volume di traffico molto più alto e quindi esercitano un impatto evidente.

Un’altra domanda, veramente cruciale, è: “si può prevedere la volatilità?”

Dalla risposta dipendono le speranza di addomesticarla e in qualche maniera sfruttarla. La risposta è, fortunatamente, affermativa. Le attività di previsioni sono molto difficili, e drenano importanti risorse di analisi tecnica, soprattutto se la causa scatenante non è esterna (come può essere un evento economico).

Sfruttare la volatilità: ATR e Bande di Bollinger

Infine, la domanda a cui è più facile rispondere: perché sfruttare la volatilità? E’ semplice: una volta intuita le direzioni e la forza delle oscillazioni, è possibile procedere con il trading di breve periodo. Se la velocità non è il proprio forte, è bene comunque sfruttare le informazioni per evitare di uscire o di entrare nel mercato nel momento sbagliato, e farlo magari quando il peggio (la volatilità) è passato.

Tutto, o quasi, sta nella capacità di prevedere la volatilità. Se non vi sono fattori esterni, una risorsa, anzi due, sono rappresentate dagli indicatori ATR e Bande di Bollinger.

L’ATR è un frutto di un calcolo molto complicato, per fortuna svolto interamente dalle piattaforme, il cui risultato è una linea, detta linea ATR posizionata al di sotto del grafico. Quando la linea si sviluppa in altezza, vuol dire che la volatilità è alta. Se si verifica questa situazione, ossia alta volatilità, il consiglio è di posizionare lo stop loss più in alto.

ATR indicatore volatilità: come usare

Anche le Bande di Bollinger è un indicatore in grado di informare quando un asset sta diventando, o è già diventato, volatile. L’indicatore è costruito con una media mobile veloce e una media mobile lenta, che disegnano delle fasce. Quando le fasce si assottigliano, vuol dire che la volatilità si sta contraendo, quando le fasce di allargano vuol dire che la volatilità sta aumentando. Per il resto, valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza circa l’ATR.

Sistema di Trading con Bande di Bollinger

Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino

Lorenzo Sentino è trader online, coach di strategie di trading e di piattaforme per il forex, cfd e criptovalute. AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come raccomandazioni di investimento personalizzate ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

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