Trading con De Mark

Fra i tanti indicatori che ci offrono le più moderne piattaforme ne troviamo alcuni meno conosciuti o di cui non ci sono particolari approfondimenti che tuttavia sono davvero interessanti e potenzialmente di ulteriore supporto nella nostra operatività quotidiana sui mercati finanziari.

Parliamo oggi di indicatore De Marker, uno fra i più famosi ideati da Thomas De Mark, vero innovatore della letteratura finanziaria e del trading in particolare che conosceva molto bene avendo lavorato niente meno che per Goldman Sachs una vera e propria istituzione in tutti i sensi del settore.

Il lavoro di De Mark si concentrò sopratutto sulla definizione di tecniche che gli permettessero di definire in tempo reale il formarsi di importanti massimi o minimi di periodo e l’azione degli stessi nel preciso momento in cui si viene a creare un’inversione, segnale che secondo il suo studio il mercato dà a chi è disposto ad ascoltare ed in maniera anche piuttosto evidente.
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Praticamente il suo metodo definito “sequential”, è una serie di procedure automatiche che devono essere seguite e che corrispondo al verificarsi di determinate condizioni tutte insieme individuando punti di acquisto o di vendita in maniera automatica.

Il metodo Sequential di Thomas De Mark

La prima regola per individuare il corretto verificarsi di questo sistema è proprio il set-up, ossia il concorrere di diversi elementi in maniera corretta.

Mettiamo l’esempio di un segnale di acquisto che si sta presentando all’interno del nostro grafico. Per poter avere la conferma si devono registrare una serie di almeno nove giornate in cui il prezzo di chiusura è minore del prezzo di chiusura di quattro giorni lavorativi antecedenti.

In pratica se siamo di venerdì la chiusura deve essere minore di quella del lunedì della stessa settimana anche se potrebbero esserci degli ulteriori minimi proprio sul finale ma che rappresentano dati di brevissimo termine non influenti su questa dinamica.

 

Tuttavia abbiamo due condizioni fondamentali da rispettare per rendere valido questo set-up in chiave acquisto:

  • il giorno precedente il primo giorno del conteggio deve avere la chiusura maggiore o uguale a quella di quattro giorni prima
  • il giorno 8 o il 9, il massimo di giornata deve essere maggiore o uguale al minimo di una delle candele dal terzo a settimo giorno del periodo considerato e questo fattore determinata la cosidetta “intersezione” come la definisce De Mark.

Il segnale forex secondo Thomas De Mark

Completato il set-up arriviamo al countdown per poter effettuare in questo esempio un’operazione di acquisto andando ad osservare i tredici prezzi di chiusura giornalieri inferiori al prezzo minimo di due giorni prima.

In questo caso i tredici giorni considerati non devono per forza essere consecutivi, evento molto raro in termini pratici ed infatti mediamente devono passare dai 15 ai 30 giorni perchè si realizzino queste condizioni.

All’ottenimento del segnale sulla base di questi presupposti si può entrare a mercato in buy attraverso tre diversi sistemi e quello più usato e migliore dal punto di vista rischio-rendimento sta nell’attendere una chiusura maggiore di quella degli ultimi quattro giorni.

Sicuramente stiamo parlando di un metodo in cui la pazienza è l’ingrediente fondamentale ma per chi l’ha utilizzata si parla addirittura della magia del conteggio delle 13 barre e del conto alla rovescia.

Per molti il metodo De Mark oltre ad essere realmente affascinante mette in evidenza lo studio di un pioniere dell’analisi empirica applicata a quella tecnica in chiave moderna e che come principio base ha nei dati più recenti il suo punto centrale.

Il mercato va considerato nel presente ed in ciò che succede in quanto l’attualità è sicuramente diversa rispetto al passato ed agli eventi accaduti in precedenza.

L’indicatore De Mark sulle moderne piattaforme

Come dicevamo all’inizio, sulle nostre piattaforme di trading abbiamo tanti indicatori e fra questi vi è proprio il De Marker.

Questo oscillatore non è poi molto diverso dai vari Rsi o Stocastico che dir si voglia e ci va ad identificare i livelli di ipercomprato ed ipervenduto come accade per tutti gli indicatori utilizzati nell’analisi tecnica.

Per De Mark però come abbiamo detto l’importante era prendere in considerazione i livelli più recenti del mercato ed ecco perchè le sue trendline sono tracciate a partire dal prezzo più significativo.

Tutto ciò che è accaduto in passato ha scarsa importanza mentre diventa fondamentale concentrarsi sugli attuali livelli fra i quali il mercato si sta muovendo nel momento in cui stiamo facendo la nostra analisi.

Calcolo e formula del DeMarker

Il periodo di riferimento per il calcolo di questo indicatore è sempre quello dei 13 periodi di cui abbiamo parlato circa il sequential anche se sulle moderne piattaforme lo troviamo già impostato in default a 14.

Con i massimi e minimi di periodo la nostra frazione matematica vedrà al numeratore le differenze dei massimi di periodo consecutivi, mettendo valore 0 per gli scarti negativi in quanto in questo caso non abbiamo avuto trend, mentre al denominatore si somma invece la differenza fra i minimi consecutivi dello stesso periodo mettendo anche qui valore 0 per gli scarti negativi delle differenze negative fra il minimo precedente e quello successivo sempre per mancanza di direzionalità.

Inoltre sempre al denominatore si somma il valore complessivo del numeratore.

I valori ottenuti non sono altro che quelli di ipercomprato ed ipervenduto che ci servono per stabilire la nostra operatività e sono i seguenti:

  • inferiori a 30, ipervenduto
  • superiori a 70 ipercomprato

Il segnale arriva nel momento in cui la linea attraversa una di queste zone per rientrare nella fascia classica di oscillazione del De Marker, il cosidetto “turningpoint”che ci indica un ingresso short in caso di uscita dall’ipercomprato o long nel caso di uscita dall’ipervenduto.

Con un settaggio differente possiamo averne un utilizzo simile a quello del Williams %R che vi ho descritto nel mio precedente articolo in abbinamento alle Bande di Bollinger.

Ottimizzare la strategia Bande di Bollinger e Williams %R

Per concludere torneremo a parlare di questo indicatore e del suo utilizzo insieme alle varie strategie inventate da Thomas De Marker che speriamo attraggano anche la vostra curiosità di sperimentazione di nuovi sistemi di analisi tecnica.

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli

Giampiero Micheli trader indipendente ed analista mercati finanziari, in particolare forex e materie prime AVVISO: I trading alert, segnali forex e ogni altra indicazione presente in queste pagine non devono essere considerati come consigli di investimento personalizzati ma frutto di libera espressione, studio e analisi degli autori. Non ci si assume responsabilità sulle conseguenze dell'utilizzo delle informazioni presenti.

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